금 선물 가격과 GDXU(금광 3배 레버리지) 가격의 상관 관계

금광 개미와 금개미

 

금 가격에 대해서 늘 관심을 가지고 있는 편이기에

금광주와 금 선물 가격 간의 상관관계를 밝혀보기 위해 추적을 해보았다. 일간 가격 변동이 아닌 주간 변동을 기준으로 진행을 해보았다.

 

1. Investing.com 에서 과거 데이터 뽑아내기

금광주 3배 레버리지 GDXU 과거데이터 추리기

인베스팅 닷컴에 들어가면 손쉽게 csv 파일을 날짜를 세팅하고, 일간, 주간, 월간에 대해서 추출할 수 있다.

 

2. 금 선물 가격 추출하기

금 선물 가격 csv 파일로 받아내기

금 선물 또한 1과 동일한 방식으로 csv파일을 받을 수 있다.

 

 

3. 스프레드 시트에 GDXU의 변동 % / 금 선물의 변동 %

이를 통하면 금 선물의 1% 변동당 GDXU가 어느 정도의 범위로 움직이는지 알아낼 수 있다. 또한 금이 움직이는 방향대로  ETF도 움직이는지를 손쉽게 파악할 수 있다.

 

 

 

4. 결과

총 123개의 데이터(GDXU 상품의 출시일부터)
97개의 데이터가 같은 방향으로 움직이는 것을 알 수 있었다.

이를 파악할 수 있었던 방법은 두 상품 모두 같은 방향으로 움직인다면 양수의 수치가 나와야 하며, 반대 방향이라면 음의 수치가 나오게 된다. 또한 금의 1% 변동률에 따른 GDXU는 어떻게 움직이는지에 대해서는 다음과 같다.

 

 

평균으로는 6.04배

금이 1% 움직였다면 평균적으로 6.04%로 움직였다는 얘기다. 

 

123개 주간 기준 데이터 중 97개가 데이터가 같은 방향으로 움직였다는 것은 80%에 가까운 상관관계를 가지고 있으며 일치하지 않는 경우에 대해서 찾아볼 필요가 있다.

 

4-1. 예외의 사항 확인하기

어으 보기힘들다...

그래프로 만들었는데 막상 보기가 힘들다. 해당 불일치 영역만 찾아볼 필요가 있을 것 같다.

 

필터를 통해 추려낸 데이터

엑셀 필터 기능을 통해서 손쉽게 불일치 방향에 대해서 찾아볼 수 있었다.

 

해당 일자를 차트에 수직선으로 표현한 모습 당연히 주봉

금 선물 가격 주봉상에서 해당 일자들을 전부 체크하니 다음과 같은 모양들이 나왔다. 

 

유심히 지켜다보니 추세 전환 부분에서 당시와 같은 무빙이 나온다고 판단이 들었다. 하락 추세에서 반등의 예상 지점 혹은 반등 지점에서 불일치 경향이 나왔다고 판단했다. 횡보장에서도 급격한 낙폭 혹은 반등 시도에서 그러한 모습을 보여줬다고 생각한다. 

 

최근에도 발생한 주식과 금 가격의 불일치에서는 어떻게 될지 궁금하다. 한 발 더 기술적 분석쟁이로 진입한 기분이다.